#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   KALKULATORY - WYCENY FUTURES

Kalkulator wyceny futures pomoże Ci wyznaczyć cenę teoretyczną kontraktów i porównywać je zarówno do ceny rynkowej kontraktu, jak i ceny instrumnetu bazowego, na jaki został wystawiony dany kontrakt. Analiza sporządzana za pomocą tego kalkulatora może być podstawą do dokonywania na rynku terminowym transakcji arbitrażowych
Wartość teoretyczna (fair value)
kontraktów terminowych na waluty
Kliknij na nazwie kontraktu  »
aby automatycznie wypełnić pola S i d2  »
 d1-data  aktualna data
 S-cena gotówkowa aktywów  
 d2-data wygaśnięcia kontraktu 
 r-stopa wolna od ryzyka w Polsce [%] 
 rf-stopa wolna od ryzyka za granicą [%] 
  dla EUR   dla USD
Kliknij na nazwie kontraktu  »
aby automatycznie wypełnić pola S i d2  »
 
Wartość teoretyczna
(fair value) F:
0,000
Nazwa Data
wygaśnięcia
Aktualna wartość
 FCHFH19  16.03.2019
 FCHFM19  22.06.2019
 FCHFU18  22.09.2018 379,29
 FCHFV18  20.10.2018
 FCHFX18  17.11.2018
 FCHFZ18  22.12.2018 381,44
 FEURH19  16.03.2019
 FEURM19  22.06.2019 435,79
 FEURU18  22.09.2018 429,45
 FEURV18  20.10.2018
 FEURX18  17.11.2018
 FEURZ18  22.12.2018 431,33
 FGBPH19  16.03.2019
 FGBPM19  22.06.2019
 FGBPU18  22.09.2018 484,44
 FGBPV18  20.10.2018
 FGBPX18  17.11.2018
 FGBPZ18  22.12.2018
 FUSDH19  16.03.2019 363,15
 FUSDM19  22.06.2019 361,90
 FUSDU18  22.09.2018 365,17
 FUSDV18  20.10.2018
 FUSDX18  17.11.2018
 FUSDZ18  22.12.2018 364,50


OPIS KALKULATORA

Kontrakt futures jest umową dotyczącą kupna lub sprzedaży określonych aktywów, po wyznaczonej cenie w określonym czasie w przyszłości.
Jedna ze stron - nabywca - zajmuje pozycje długą, ponieważ godzi się na zakup aktywów po dokładnie ustalonej w kontrakcie cenie, w ściśle ustalonym dniu. Druga strona transakcji zajmuje pozycję krótką, zobowiązując się do sprzedaży aktywów w ustalonym dniu, po ustalonej w kontrakcie cenie.

Kontrakt futures jest umową zawartą pomiędzy dwoma stronami, z których jedna nie musi być instytucją finansową ją wystawiającą - emitentem, może nią być sam inwestor, dlatego też futures są przedmiotem obrotu giełdowego i w związku z tym muszą spełniać odpowiednie warunki stawiane przez giełdy.

Wartość teoretyczną kontraktu (Fair Value) wyznaczamy z następującej zależności:

F = S e ( r - rf )T

Gdzie:
S - cena gotówkowa aktywów (w tym przypadku kurs waluty obcej w PLN);
F
- wartość teoretyczna (Fair Value);
r
- krajowa stopa procentowa wolna od ryzyka;
rf
- zagraniczna stopa procentowa;
T
- liczba dni do wygaśnięcia kontraktu.

 

  INSTRUMENTY BAZOWE
20.09.2018
czas nazwa** kurs zm [%]
15:27  WIG20 2 268,77  0,4
  -  
15:12  mWIG40 4 048,05  0,6
15:11  OPL 4,35  3,5
  -  
15:12  PKN 98,50  -1,6
13:56  AGO 8,52  0,9
15:11  MBK 397,00  3,0
  -  
15:12  KGH 87,40  -0,1
15:11  PEO 110,30  1,9
 ** wykres waloru wraz
     z kontraktem terminowym
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
20.09.2018
nazwa kurs zm% wol
 WIS0,8025,0202 
 RHD0,3421,4960 
 SHG0,5016,322402 
 WSE1,1415,2190140 
 CTG0,1011,144600 
 HEL10,80-10,0107 
 VOT5,80-7,93383 
 ITM1,32-7,77309 
 INL3,01-7,1500 
 RMK7,64-6,81259 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN96,96-1,690 059 
 PZU39,920,871 683 
 PKO42,210,370 614 
 CDR191,600,951 532 
 PEO112,301,846 853 
R E K L A M A